题目内容
（请给出正确答案）
利用CONSUMP.RAW中的数据。一种消费的持久收入假说(permanentincomehypothesis，PIH)认为：消费的增长是不可预测的。[还有一种PIH认为消费本身的变化是不可预测的;参见Mankiw(1994，Chapter15)对PIH的讨论。]令
表示人均真实(非耐用消费品和服务)消费的增长。那么PIH意味着
时期所知道的信息;此时，t代表年份。
(i)通过估计
来检验持久收入假说。明确表述原假设和备择假设。你能得出什么结论？
(ii)在第(i)部分的回归中添加变量gyt-1和i3t-1其中gyt-1是真实人均可支配收入的增长，i3t是3月期国债利率;注意，二者在回归中都使用滞后。添加的这两个变量是联合显著的吗？
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利用CONSUMP.RAW中的数据。
(i)估计一个反映真实人均(非耐用品和服务)消费增长与真实人均可支配收入增长之间关系的简单回归模型，并都使用对数变化量表示。用通常形式报告结果。解释方程并讨论统计显著性。
(ii)在第(i)部分的方程中添加真实人均可支配收入增长的一期滞后。你对消费增长的滞后调整有何看法？
(iii)在第(i)部分的方程中添加真实利率，它影响消费增长吗？
用到CONSUMP.RAW中的数据。
(i)在教材例16.7中，用教材15.5节的方法检验在估计教材(16.35)时的那个过度识别约束。你的结论是什么？
(ii)由于潜在的数据度量问题和信息滞后，坎贝尔和曼昆(CampbellandMankiw，1990)使用所有变量的二阶滞后值作为工具变量。只用
，作为工具变量重新估计教材(16.35)。这些估计值与教材(16.36)中的那些估计值相比如何？
(iii)将gy，对第(ii)部分的Ⅳ回归，并检验gy，与它们是否充分相关。这一点为什么重要？
方程中的AR(1)序列相关(CONSUMP.RAW)。
(ii)在第11章的计算机练习C7中，你通过消费的增长对其一期滞后的回归，检验了持久收入假说。在做这个回归之后，再通过残差平方对
，的回归来检验异方差。你有何结论？
