题目内容
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[主观题]
一个年收益率为10%（连续复利)的5年期债券在每年年底支付8%的票息，那么：（1)该债券价格为多少？（2)该债券久期为多少？
一个年收益率为10%(连续复利)的5年期债券在每年年底支付8%的票息，那么：(1)该债券价格为多少？(2)该债券久期为多少？
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更多“一个年收益率为10%（连续复利)的5年期债券在每年年底支付8…”相关的问题
一张年收益率为11％(连续复利计算)的5年期债券在每年年底支付8％的票面利息，(a)此债券的价格为多少？(b)债券的久期是多少？(c)运用久期公式说明幅度为0．2％的收益率下降对债券价格的影响。(d)重新计算年收益率为10．8％时债券的价格，并验证计算结果同(c)答案的一致性。
要求：
（1）若2013年1月1日的A债券市场利率为12%（复利按年计息），A债券市价为1050元，问A债券是否被市场高估？
（2）若2013年1月1日的B债券市场利率为12%，B债券市价为1050元，问该资本市场是否完全有效?
（3）若C公司2012年1月1日能以1020元购入A公司债券，计算复利有效年到期收益率。
（4）若C公司2012年1月1日能以1020元购入B公司债券，计算复利有效年到期收益率。
（5）若C公司2012年4月1日购入B公司债券，若必要报酬率为12%，则B债券价值为多少？
要求：
(1)若2010年1月1日A债券市价为1050元，投资的必要报酬率为12%(复利，按年计息)，问A债券是否被市场高估？
(2)若2010年1月1日B债券市价为1050元，投资的必要报酬率为12%，问该资本市场是否完全有效？
(3)若C公司2011年1月1日能以1020元购入A公司债券，计算复利有效年到期收益率。
(4)若C公司2011年1月1日能以1020元购入B公司债券，计算复利有效年到期收益率。
(5)若C公司2011年4月1日购入B公司债券，投资的必要报酬率为12%，则B债券价值为多少。
A.单利计息的情况下，到期时一次性收回的本利和为1200元
B.复利计息的情况下，到期的本利和为1200元
C.单利计息的情况下，复利折现下的债券的到期收益率为1.76%
D.如果该债券是单利计息，投资者要求的最低收益率是2%(复利按年折现)，则可以购买
【题目描述】
21. 某基金预计能以年利率3.5%每年末支付10000 元，连续支付10 年。假如该
基金的实际收益率为5%，在前5 年仍按原计划支付，则在第5 年的年末基
金中超过预计的利息为（）元。
(A) 5542
(B) 5653
(C) 5736
(D) 5856
(E) 5961
| 【我提交的答案】： |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：C |
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
请给出详细解答过程
假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？
签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
假定无风险利率为每年9％(连续复利)，股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11月，股息收益率为每年5％，在其他月，股息收益率为每年2％。假定7月3 1日股票指数的价格为1 300美元，那么在同一年12月31日交割的合约的期货价格为多少？
