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[主观题]
不同到期期限利率的变化绝大部分由三个因子的变化引起,分别是水平因子、倾斜度因子和曲度因子,三
个因子的影响程度依次降低。()
查看答案
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A.债券期限越长久期越大
B.久期与债券息票率成反比例变化
C.债券期限增加,久期增加的幅度递增
D.久期与初始到期收益率高低成反比例变化
下列哪个属于利率期限结构的经验事实?
A.不同到期期限的债券利率共同波动;
B.如果短期利率较高,收益率曲线很可能向上倾斜;
C.收益率曲线通常向上倾斜;
D.上述都正确;
E.上述都不正确。
债券A,B的期限都为10年,但债券A,B的到期收益率分别为5%,6%,则以下说法正确的是()
A.债券A对利率变化更敏感
B.债券B对利率变化更敏感
C.债券A,B对利率变化同样敏感
D.不能确定
假设银行整存整取不同期限的年息利率分别为:
要求输入存钱的本金和期限,求到期时能从银行得到的利息与本金的总合。
A.凸性与债券的到期收益率呈正方向变化
B.给定到期期限和到期收益率,凸性与债券的票面利率呈反方向变化
C.其他条件相同,期限越长的债券,其凸性也越大
D.其他条件相同,持续期越长的债券,其凸性越小