题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无

套利区间（）。查看材料

A.[2498．75，2138.75]

B.[2455，2545]

C.[2486.25，2526．25]

D.[2505，2545]

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第1题

若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）查看材料

A.250625

B.250833

C.251042

D.252833

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第2题

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。查看材料

A.2506．25

B.2508．33

C.2510．42

D.252833

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第3题

某人持有总市值约200万元的5种股票，每种股票的投资比重分别为20%、10%、15%、25%、30%。他担心股票

价格会下跌，因此决定以沪深300股指期货对自己手中的股票进行保值。当日沪深300股指期货为3300点，并且得知，这五种股票的贝塔值分别为1.05，1.08，0.96，1.13，1.01。请判断期货市场应如何操作？假定3个月后，投资者手中的股票损失了12万元，沪深300股指期货跌到3100点，请计算投资者盈亏情况(说明：沪深300股指期货合约乘数为300元点)。

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第4题

下列投资品种的风险可视为零的有( )。

A.扣除通货膨胀影响的短期国债

B.沪深300指数型基金

C.银行所承兑的5万美元商业票据

D.未来3个月后到期的石油期货协议

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第5题

某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元／股的价格包销3000万股该公司

某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷，该证券公司希望对冲股票发行承销风险，在股指期货市场需卖出400手股指期货合约(假设此时未来1个月后到期交割的沪深300股指期货合约价格为4000点)。()

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第6题

下列期货的交易策略属于跨期套利的有（)

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

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第7题

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的表述中，正确的有（）。

A.合约乘数是每点300元

B.合约最低交易保证金是合约价值的15%

C.最后交易日的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%

D.最后交易日为合约到期月份的第3个周五，遇法定节假日顺延

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第8题

国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

A.132

B.130

C.119

D.115

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第9题

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。查看材料

A.5170

B.5246

C.517

D.525

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第10题

沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延)。（)

沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五(遇法定节假日顺延)。()

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