A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
A.(1)(2)
B.(1)(2)(3)
C.(2)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
A.期限调整风险
B.基差风险
C.期限错配风险
D.收益率曲线风险
A.双方约定在未来某时刻(或时间段内)按照现在确定的价格进行的买卖金融资产(或金融变量)的交易
B.采用了一对多交易的方式
C.交易成本较高
D.通常被金融机构或大型工商企业利用作风险管理手段
A.美元汇率走低导致金融机构资产负债价值发生波动
B.流动性资产准备不足导致的金融机构出现挤兑现象
C.央行上调存款准备金率导致商业银行可用准备金减少
D.商业银行业务系统存在漏洞导致客户信息泄露