题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
A.费希尔.布莱克
B.迈伦.斯克尔斯
C.罗伯特.墨顿
D.沃伦.巴菲特
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A.费希尔.布莱克
B.迈伦.斯克尔斯
C.罗伯特.墨顿
D.沃伦.巴菲特
A.正确
B.错误
1973年,美国芝加哥大学教授J.Cox、S.Ross和M.Rubinstein提出第一个期权定价模型。()
A.正确
B.错误
A.期权萌芽于古希腊和古罗马时期
B.外汇远期合约于1983年应运而生
C.第一张标准化期权合约出现于1973年
D.2006年我国国家开发银行与光大银行进行了第一笔利率互换交易
下列关于期权的表述中,不正确的是()。
A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看跌期权的价格就越低
B.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.全美范围内的标准化的期权合约是从1973年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
A.0.38元
B.0.48元
C.0.49元
D.0.50元