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第2题
S公司股票价格在6个月初为40美元。在6个月期末，股票有50%的机会升到50美元，有50%的机会下降到38美元。股票的
期权只能在期未执行，执行价格为41美元。无风险利率为每期5%。
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(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易？
(2)说明无论股票价格如何变化，对冲交易的值不变。
第4题
某投资者设计了一个期权投资策略：标的物价格为45元，该投资者决定卖出剩余期限为1个月、执行价为50元的看涨期权;每当标的物价格上涨超过50元时，将在市场上买入标的物，进行完全对冲;每当标的物价格跌破50元时，将在市场上卖出标的物。该投资者认为以这种策略可以几乎无成本地获取期权的权利金。该策略的缺点有()。
A.频繁买卖可能导致大量的佣金
B.买卖价差会导致交易成本上升
C.标的物建仓成本波动可能很大
D.若开盘价格触及涨跌停板，则可能无法达成买卖交易
第6题
下列关于金融资产价格风险对冲的策略，合理的是()。
A.利用股指期货对冲股票组合的β风险
B.利用国债期货对冲债券组合的久期风险
C.利用股指期货对冲股指期权的Delta风险
D.利用ETF基金对冲ETF期权的Vega风险
第8题
如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定
价？假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。
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第9题
对冲基金的交易模式有四大类型，分别为股指期货对冲、商品期货对冲、统计对冲和期权对冲，每个类型中还有一些子类下列对冲中属于统计对冲的是（）
A.期现对冲
B.股指对冲
C.跨期对冲
D.跨市对冲
第10题
考虑某股指，其当前值为250。股指的收益率为每年4％，无风险利率为每年6％。这一股指的3个月期、执行价
格为245的欧式看涨期权的当前价格为10美元。一个3个月期、执行价格为245，标的资产为同一股指的看跌期权的价格是多少？
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