根据下面的数据估计模型: YX 863 797 7612 6917 6525 6235 5245 5155 5170 4
根据下面的数据估计模型:
Y X | 86 3 | 79 7 | 76 12 | 69 17 | 65 25 | 62 35 | 52 45 | 51 55 | 51 70 | 48 120 |
根据下面的数据估计模型:
Y X | 86 3 | 79 7 | 76 12 | 69 17 | 65 25 | 62 35 | 52 45 | 51 55 | 51 70 | 48 120 |
表给出了消费者价格指数(CPI)(1982~1984年=100)及标准普尔500指数(S&P)(基准指数:1941~1943年=10)。
美国1978~1989年 消费者价格指数(CPI)和S&P 500指数 | ||
年份 | CPI | S&P |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | 65.2 72.6 82.4 90.9 96.5 99.6 103.9 107.6 109.6 113.6 118.3 124.0 | 96.02 103.01 118.78 128.05 119.71 160.41 160.46 186.84 236.34 286.83 265.79 322.84 |
a.以CPI为横轴,S&P500指数为纵轴作图。
b.CPI与S&P500指数之间关系如何?
c.考虑下面的回归模型:
(S&P)t=B1+B2CPIt+ut
根据表中的数据,运用普通最小二乘法估计上述方程并解释回归结果。
d.(c)中的回归结果有经济意义吗?
e.你知道为什么1988年S&P500指数下降了吗?
表6-1反映了日本1985-1995年11年间水稻产量Y和耕种面积X的变化。
(1)以X为横轴、Y为纵轴,画出数据的散点图。
(2)对下面的单元回归模型进行OLS估计,并计算t值和决定系数R2。
Y=α+βX+u
(3)受1993年冻害的影响,水稻的收成指数为战后最低水平(78),出现了前所未有的歉收。因此,设1993年为D=1,其他年份为D=0,引入临时虚拟变量,对下面的多元回归模型进行估算。并计算t值和自由度调整后的决定系数。
Y=α+β1X+β2D+u
表6-1 日本水稻产量与耕种面积的变化
|
根据例题7-2(日本工薪家庭消费函数的估计)的数据,通过对模型(Y=α+βX+u)的Cochrane-Orcutt法和极大似然法估计,显示TSP程序。
在回归分析中,根据样本数据求出的回归方程的估计称为()。
A.回归方程
B.回归模型
C.估计的回归方程
D.理论回归方程
某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下估计模型:
water=-326.9+0.305·house+0.363·pop-0.005·pcy-17.87·price-1.123·rain
(-1.7) (0.9) (1.4) (-0.6) (-1.2) (-0.8)
=0.93, F=38.9
其中,water为用水总量(单位:百万立方米),house为住户总数(单位:千户),pop为总人口(单位:千人),pcy为人均收入(单位:元),price为价格(单位:元/100立方米),rain为降雨量(单位:毫米)。
(1)根据经济理论和直觉,预计回归系数的符号是什么(不包括常量)?为什么?观察符号与你的直觉相符吗?
(2)在10%的显著性水平下,请进行变量的t检验与方程的F检验。t检验与F检验结果有相矛盾的现象吗?
(3)你认为估计值是①有偏的;②无效的或③不一致的吗?详细阐述理由。
考虑下面的联立方程模型:
,其中P和Q是内生变量,X是外生变量,u是随机误差项。
(1)求简化形式回归方程;(2)判定哪个方程是可识别的(恰好或过度);
(3)对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,并简述基本过程。
(i)用虚拟变量demwins来代替教材(10.23)中的demvote,并用通常的格式报告结果。哪些因素影响获胜概率?请用截至1992年的数据。
(ii)有多少个拟合值小于0?有多少个拟合值大于1?
(iii)采用下面的预测规则:如果demwins>0.5,你就可以预测民主党会获胜;否则,共和党将获胜。那么,在这20次选举中,这个模型有多少次正确地预测了实际结果?
(iv)代入1996年的解释变量值。预测克林顿赢得这次选举的可能性有多大。事实上,克林顿获胜了,你的预测结果是否与事实相符?
(v)对误差中的AR(1)序列相关,做异方差-稳健:检验。你有何发现?
(vi)求出第(i)部分中估计值的异方差-稳健标准误。!统计量有什么明显的变化吗?