题目内容
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[主观题]
A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为： 市场情况 概率 A收益率（%) B收益率（%) 好 0
A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：
| 市场情况 | 概率 | A收益率(%) | B收益率(%) |
| 好 | 0.2 | 20 | 30 |
| 一般 | 0.5 | 10 | 15 |
| 差 | 0.3 | 5 | -5 |
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A、B两只股票，其预期收益率的概率分布为：
| 市场情况 | 概率 | A收益率(%) | B收益率(%) |
| 好 | 0.2 | 20 | 30 |
| 一般 | 0.5 | 10 | 15 |
| 差 | 0.3 | 5 | -5 |
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A.4%;10%
B.4%;7.4%
C.2%;7.4%
D.3%;5.3%
令X，Y代表两只股票的收益率(百分比)。如果X～N(15，25)，Y～N(8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布。是投资于其中一只股票的收益大，还是同时持有两只股票的收益大？为什么？
A.在所有的投资者看来，同一个股票的预期收益率是一样的
B.投资者对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法
C.投资者认为所有资产都有相关性
D.在所有的投资者看来，同一个股票的标准差是一样的标准
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
要求：
（1）计算该企业原股票的必要投资报酬率；
（2）计算A项目、B项目的内部收益率。并对A、B方案作出评价。
某股票的收益分布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预期收益率为()。
A．0．13
B．0．14
C．0．15
D．0．16
| 可能性 | A(0.5) | B(0.25) | C(0.25) |
| 年收益率 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
A.0.13
B.0.14
C.0.15
D.0.16
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。
A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%
C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%
D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。
| 经济状况 | 出现概率 | 预期收益率(%) | |
| A股票 | B股票 | ||
| 差 | 0.1 | -3 | 2 |
| 稳定 | 0.3 | 3 | 4 |
| 适度增长 | 0.4 | 7 | 10 |
| 繁荣 | 0.2 | 10 | 20 |
要求：
