题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
A证券的期望报酬率为10%,标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%,标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,假设A、B证券收益的相关系数接近于0,下列结论中正确的有()。
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
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A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
A.期望报酬率为12%,标准差10%
B.期望报酬率为12%,标准差20%
C.期望报酬率为10%,标准差10%
D.期望报酬率为10%,标准差20%
A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线
已知市场无风险报酬率为4%,市场证券组合必要报酬率为14%。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1.5,计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9.8%,β系数为0.8,判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11.2%,计算β系数。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合的方差为14.8%
D.最小方差证券组合的方差为0
A.20%
B.10%
C.5%
D.0
A.0.0467
B.0.00052
C.0.0327
D.0.03266
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%