题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A.局部估值法B.德尔塔正态分布法C.历史模拟
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
A.居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用60000元后的余额,为年应纳税所得额
B.个人通过非营利性的社会团体红十字会的捐赠,准予在计算应纳税所得额时全额扣除
C.特许权使用费所得预扣预缴时不得扣除任何费用
D.个人捐赠住房作为公共租赁住房,准予从其应纳税所得额中扣除
E.纳税人的所得为有价证券的,根据票面价格和市场价格核定应纳税所得额
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强