M2测度与()对基金绩效表现的排序是一致的。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.β值
A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险
B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
A.夏普指数考虑的是市场风险,而特雷诺指数考虑的是总风险
B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。
A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险
B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算()。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M2测度
D. 夏普指数