根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
股权投资的风险更大,要求更()的风险溢价,其收益应该()于债权投资的收益。
A.高;低
B.低;高
C.高;高
D.低;低
资本市场线的Y轴截距代表()。
A. 无风险收益率
B. 风险溢价
C. 风险的价格
D. 效用等级
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:
A.风险溢价。
B.方差的系数。
C.计量的标准差。
D.系数。