无风险证券的报酬率为10%，市场证券组合的报酬率为15%。

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第1题

已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。（1)求市场风险报酬率。（2)若

已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。

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第2题

某公司持有有A、B、C三种证券组成的证券组合，三种证券的β系数分别为1.25、0.75和1.5，在证券组合中

的比重分别为50%、30%和20%，无风险报酬率为5%，证券的平均市场报酬率为11%，求这种证券组合的投资报酬率。

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第3题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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第4题

某公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合，三种股票所占比重分别为40%、30%和30%，其β系数分别为1.2、1.0和0.8，

股票市场的风险溢价报酬率为10%，无风险报酬率为8%。

要求：

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第5题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第6题

基金公司持有甲、乙、丙三种股票构成的投资组合，三种股票的β值分别为0.5、1.0和2.0，且各自在投资组合中的比重分别为20％、30％和50％。已知无风险报酬率为3％，股票市场报酬率为10％，试问：(1)该投资组合的β值为多少?(2)该投资组合的风险报酬是多少?(3)该证券组合的收益率是多少?

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第7题

市场无风险收益率为5%，某证券组合期望收益率为20%，β值为2，则该证券组合的泰勒指标为( )。

A.2.5%

B.10%

C.12.5%

D.7.5%

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第8题