A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B. 当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
C. 投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界不再是纯粹由风险证券构成的,而是包含了无风险证券在内
D. 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
A.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
B.由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
C.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
D.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
A.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
B.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
C.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定
D.南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域
A.在CAPM模型假设下,每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B.证券特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异,他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。()
A.正确
B.错误