题目内容
（请给出正确答案）
A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权
B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权
C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合
D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合
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A.机构未来有购买外汇的需求，希望将汇率锁定在一定区间内
B.机构未来有出售外汇的需求，希望将汇率锁定在一定区间内
C.企业希望将未来购买原材料的价格锁定在一定的区间之内
D.企业希望将未来出售产生品的价格锁定在一定的区间之内
A.单独买入外汇看涨期权
B.单独卖出人民币看涨期权
C.叙做外汇看涨风险逆转期权组合
D.叙做人民币看涨风险逆转期权组合
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
A.卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风硷
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
A.收益随着即期的价格指数上下波动
B.始终保持即期的市场平均收益水平
C.可以完全消除投资组合的非系统风险
D.可以消除一部分投资组合的系统风险
A.风险是指对投资者预期收益的背离
B.证券投资的风险就是证券收益的不确定性
C.系统性风险是可以投资组合而避免的
D.非系统风险是可以投资组合来避免的
A.当β＞1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B.当β＞1时，投资组合的系统风险小于市场风险
C.当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当
D.一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
A.标的物价格窄幅整理对其有利
B.当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
C.标的物价格大幅震荡对其有利
D.当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
