题目内容
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[主观题]
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克.斯科尔斯期权定价模型
A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ
B．除Ⅳ以外
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
证券市场线描述的是()。
A．证券的期望收益率与其系统风险的关系
B．市场资产组合是风险证券的最佳资产组合
C．证券收益与指数收益的关系
D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
A.证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方
B.证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方
C.证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差
D.证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
