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（请给出正确答案）
关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（）。
A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制。有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D．可以用来控制持仓债券的利率风险
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关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（）。
A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D．可以用来控制持仓债券的利率风险
A.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制,有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用
C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D.可以用来控制持仓债券的利率风险
关于测量债券价格波动性的指标，下列说法错误的是()。
A．基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额
B．其他条件相同时，债券价格收益率值越小，说明债券的价格波动性越大
C．对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同
D．在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
A.水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B.如果预期利率上升，就应当缩短债券组合的久期
C.如果预期利率上升，就应当增大债券组合的久期
D.在这种策略下，关键点在于能否准确地预测未来利率水平
A.当利率变动幅度较大时，久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越低
A.在其他条件不变情况下，债券的到期收益率越高，久期越长
B.给定收益率变动幅度，修正久期越大，债券价格波动率越大
C.当收益率变动幅度较小时，无法用久期近似计算的债券的价格变动率
D.在其他条件不变情况下，到期时间越长，久期越大
A.可以避免违约和提前兑现风险
B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同
C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险
D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产
A.息票率越高，久期越长
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.债券的到期收益率越大，久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
A．Ⅰ错误，Ⅱ错误
B．Ⅰ正确，Ⅱ错误
C．Ⅰ错误，Ⅱ正确
D．Ⅰ正确，Ⅱ正确
