题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DEP公司的β系数为1.5.DEP公司为筹集资金，发行了50000股，共计100000元，股利固定不变，筹资费率为2%，则下列表述正确的是()。

A.该股票的期望收益率是15%

B.该股票的期望收益率是24%

C.该股票的股利是0.3元

D.股票的资本成本是15.3%

E.留存收益的资本成本是15%

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更多“假设市场上无风险利率为6%，市场组合的平均风险为12%，DE…”相关的问题

第1题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

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第2题

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：（）。 A．在具有相同期

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：（）。

A．在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B．在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C．有效组合的非系统风险为零

D．除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E．有效组合的α系数大于零

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第3题

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为()。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5

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第4题

假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。

A.10%

B.12.5%

C.7.5%

D.5%

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第5题

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

资本市场线(CML)是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。

A.市场组合的期望收益率

B.无风险利率

C.市场组合的标准差

D.风险资产之间的协方差

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第7题

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数

,市场组合的期望收益率为()

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%

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第8题

设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.1华硕股票报酬率之标准差为0.16，华硕股票与市场组合的共变量为0.015，华硕股票的预期报酬率为多少？（)

A.6.6%

B.9.75%

C.12%

D.1.5%

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第9题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征()。

A.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

D.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

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第10题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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第11题

某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元（AUD)的价格卖出100美元（LISD)。合

某公司进入一个远期合约，合约约定这家公司在1年后必须以150澳元(AUD)的价格卖出100美元(LISD)。合约在开始时为平值，换句话说远期汇率为1．50。美元的1年期无风险利率为每年5％。交易对手借入期限为1年的美元的利率为每年6％。汇率的波动率为每年12％。估计合约违约费用的贴现值，在这里假设违约仅仅发生在合约的到期日。

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