题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
简奈特.米尔是固定收入资产组合的管理者。注意:收益曲线当前的形状是平的。她考虑购买新发行的息票
率为7%。10年到期。免选的公司债券。且以面值销售。该债券有以下特征。
a.计算该债券的久期。 b.米尔也在考虑购买新发行的息票率为7.25%。12年到期。免选的公司债券。她想评估第二种债券对200基本点的收益曲线即刻的且向下平移的价格敏感性。以以下资料为基础。在这个收益曲线情形下的其价格变化是怎样的?
c.给出了收益曲线预期的向下平移。米尔让助手分析几种可赎回的债券。米尔的助手认为如果利率充分下降,可赎回债券的修正凸性和有效凸性会出现负值。米尔的助手的观点是正确的还是错误的?
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