下列关于影响期权价格的论述正确的有()。
A.协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小
B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高
C.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
D.利率提高。股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
A.协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小
B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高
C.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
D.利率提高。股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
A.期权期间越长,期权价格越高
B.协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小
C.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
D.利率提高,股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
A.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
B.协定价格与市场价格问的差距越大,时间价值越小
C.期权期间越长,期权价格越高
D.利率提高,股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
A.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
B.协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小
C.期权期间越长,期权价格越高
D.利率提高,股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
A.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高
B.权利期间越长,期权的时间价值越大
C.在期权的到期日,权利期间为零,时间价值也为零
D.权利期间与时间价值存在同方向但非线性的影响
A.期权买方拥有权力但没有义务执行合约
B.看涨期权赋予持有者在一时期内买入特定资产
C.看涨期权卖方获利是有限
D.看跌期权卖方普通会以为标资产价格会上涨
A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格
B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格
C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格
D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格
下列关于影响外汇期权价格因素的描述中,不正确的是()。
A.市场利率越高,外汇期权价格越高
B.汇率波动性越小,外汇期权价格越高
C.外汇期权的到期期限越长,期权的时间价值越高
D.外汇看涨期权,执行价格越高,买方盈利可能性越小
下列关于影响期权价格因素的表述中,不正确的是()。
A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C.标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小