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[主观题]
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）。 A.信息比率B.特雷诺指数
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）。
A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
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能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）。
A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
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B.詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C.特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A. 一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
