题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假设,即基金组合的β值是（)的。A．增
在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假设,即基金组合的β值是()的。
A．增大
B．减小
C．稳定不变
D．随机变动
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在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假设,即基金组合的β值是()的。
A．增大
B．减小
C．稳定不变
D．随机变动
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更多“在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假…”相关的问题
A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
M2测度与()对基金绩效表现的排序是一致的。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．β值
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
