题目内容
（请给出正确答案）
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
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下列选项中，关于套利组合说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足w1+W2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即W1b1+w2b2+…十wNbN=1
C.该组合具有正的期望收益率，即X1Er1+X2Er2+…+xNErN＞0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利组合中各种证券的权数加总为零
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合因素灵敏度系数为1
A.利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品
B.是无套利均衡原理的具体应甩、
C.被称为复制技术
D.复制组合与被复制组合可以完垒实现有条件的对冲
下列关于套利交易指令的说法，不正确的是()。
A．买入和卖出指令同时下达
B．套利指令有市价指令和限价指令等
C．套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D．限价指令不能保证立刻成交
A.证券的期望收益率受若干个共同因素的影响
B.PT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率
C.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
D.PT的假设条件与资本资产定价模型相同
A.Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0
B. Alpha策略又称绝对收益策略
C. Alpha策略并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值
D. Alpha套利是借助市场中一些事件机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
