题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设无风险利率是4%,市场风险溢价为10%,市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%,甲股票与市场组合的协方差为1.62%,则甲股票的期望报酬率为()。
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
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A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
A.Rm表示市场组合收益率,可以用股票价格指数收益率的平均值代替
B. Rf表示的是无风险收益率,通常以短期国债利率近似替代,也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算
C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬,是市场组合的风险收益率
D. 假设Rf为4%,β为0.8,Rm为10%,则当Rf提高1%时,则资产的必要报酬率提高0.2%
A.5
B.10
C.15
D.20
A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
A.25
B.15
C.10
D.5
A.5
B.10
C.15
D.20
A.A公司必要收益率为0.14
B.A公司预期收益率为0.12
C.A公司当前合理价格为15元
D.A公司当前合理价格为20元
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。
A.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
D.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
A.10.37%
B.9.98%
C.10.04%
D.10.12%