题目内容
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[主观题]
假定所罗门兄弟公司出售价值为125万美元、贝塔为1.5的股票资产组合的看涨期权。该期权的Delta是0.8
。它想通过购买市场指数期货合约来为它所构造的市场发展的风险套期保值。 a.如果当前市场指数值是.1000点。合约乘数是250美元。它该买进多少合约? b.如果所罗门兄弟公司使用市场指数看跌期权为它的风险套期保值,情况又会怎样?应该买进还是卖出看跌期权?每个看跌期权都是以100个单位的指数交易。并且当前的指数值代表了价值1000美元的股票。
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