度量拥有较大贷款数量的贷款组合的信用价值量,目前人们常用的方法是( )。
A.计算预期违约频率EDF
B.计算受险价值量
C.计算主要财务比率
D.蒙特卡罗模拟法
A.计算预期违约频率EDF
B.计算受险价值量
C.计算主要财务比率
D.蒙特卡罗模拟法
A.借款人的信用等级资料
B.在下一年度里该信用级别水平转换为其他信用级别的概率
C.贷款的市值
D.违约贷款的收复率
A.Credit Metrics模型适用于计算贷款损失,不适用于债权
B.Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C.Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D.Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A.组合内每笔贷款的初始信用等级
B.信用等级转换概率
C.贷款与组合内其他贷款问的相关系数
D.联合信用转换概率
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。典型的转移计算是:在一年的时间内,在固定评级体系下计算信用资产从一个评级转移到另一个评级的概率。下列陈述不正确的是()。
A.Credit Metrics模型的计算是在给定的置信水平内的
B.Credit Metrics模型适用于计算单笔债券或贷款的信用风险
C.Credit Metrics模型的计算不需考虑无风险利率
D.Credit Metrics的计算以货币时间价值为基础
A.提前收回全部贷款本息
B.提前收回部分贷款本息
C.将借款人纳入银行不良信用客户名单库
D.追加银行认可的质押物
E.追加银行认可的其他质押物
A.风险暴露
B.在险价值
C.相关性
D.盈利性
衍生产品是一种价值由标的资产(基础资产)的价格或指数衍生出来的金融工具。信用衍生产品将银行的信用风险管理引入一个全新的阶段。下列陈述不正确的是()。
A.信用衍生产品可以分离贷款的信用风险
B.信用衍生产品通过表内交易活动改变信贷资产组合的风险、收益特征
C.信用衍生产品的交易和交割可能分离,交割发生在未来某时点
D.杠杆化投资是信用衍生产品的一个特点