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（请给出正确答案）
5 假设模型为Yt=α+βXt+μt。给定n个观察值(X1，Y1)，(X2，Y2)，…，(Xn，Yn)，按如下步骤建立β的一个估计量：在散点图上把第1个点和第2个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第1个点和最后一个点连接起来并计算该直线的斜率。最后对这些斜率取平均值，称之为
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下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？
(1)Yt=α+βXt，t=1，2，…，n；
(2)Yt=α+βXt+μt，t=1，2，…，n；
其中带“^’者表示“估计值”。
假设Y为内生变量，X为外生变量，以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关：
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
假设Y为内生变量，X为外生变量，以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关：
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
假设yt符合一个二阶FDL模型：
证明：由于z*的变化引起y*的变化等于长期倾向与z*的变化之积， 即
它给出了LRP的另一种解释。
Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+μt
表5-4
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已知消费模型
Yt=α0+α1X1t+α2X2t+μt
其中，Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者的流动资产，且
E(μt)=0
(其中σ2为常数)
经济学家卡恩(Kahn)曾提出如下宏观经济模型:
其中Yt和Ct分别为t期国民收人和消费,I为各期相同的投资;α＞0,0＜β＜1为常数.求Yt和Ct.
A.异方差性
B.序列相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
考虑下面的回归模型：
=-66.1058+0.0650Xir2=0.9460
se=(10.7509) ( ) n=20
t=( ) (18.73)
完成空缺。如果α=5%，能否接受假设：真实的B2为零？你是用单边检验还是双边检验，为什么？
考虑下面模型：
Yt=B1+B2Xt+B3Xt-1+B4Xt-2+B3Xt-3+ut
其中，Y——消费；X——收入；t——时间。
模型表明：t期的消费支出是同期收入以及前两期收入的线性函数。这类模型称为分布滞后模型，也称为动态模型(即模型涉及时间变化)。
