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[主观题]
假设σP、βP和αP分别表示证券组合P的标准差、β系数和α系数，σM表示市场组合的标准差。那么，反映证券组
合P的系统性风险水平的指标为()。
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更多“假设σP、βP和αP分别表示证券组合P的标准差、β系数和α系…”相关的问题
A、
B、
A.
B.
A.组合P的总风险水平高于I的总风险水平
B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
A.组合P的总风险水平高于I的总风险水平
B.组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
A.P的取值为正，表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.P的取值总是介于-1和1之间
C.P的值为负，表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.p=1表明两种证券间存在完全同向的联动关系
【题目描述】
第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：A |
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
选项C不是也对么
三的效用函数为U(L，P)=L+3P，李四的效用函数为U(L，P)=min{L，3P}，其中P和L分别表示两人对香梨和荔枝的消费量。
