题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
久期综合考虑了()对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
A.债券规模
B. 到期时间
C. 债券现金流
D. 市场利率
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.债券规模
B. 到期时间
C. 债券现金流
D. 市场利率
A.债券规模
B.到期时间
C.债券现金流
D.市场利率对债券价格的影响
()描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
A.久期
B.凸性
C.凹度
D.凹性
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.久期夸大了利率上升对债券价格变化的影响
B. 久期低估了利率上升对债券价格变化的影响
C. 久期夸大了利率下降对债券价格变化的影响
D. 久期低估了利率下降对债券价格变化的影响
由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此,久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。()
A.正确
B.错误
A.对于所有的现金流采用了同样的收益率,这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变,这与实际情况不符
B.采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系,而市场的实际情况表明,这种关系经常是非线性的
C.当收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
D.一般来说,债券价格变化与收益率之间是一种线性关系