题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数数据分别为如下表所示，
那么，该组合的标准差是（）。
期望收益率
标准差
权重
A
10
20
0．35
B
15
25
0．65
A.等于25%
B.小于25%
C.可能大于25%
D.一定大于25%
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
期望收益率
标准差
权重
A
10
20
0．35
B
15
25
0．65
A.等于25%
B.小于25%
C.可能大于25%
D.一定大于25%
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标…”相关的问题
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B. 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
C. 投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界不再是纯粹由风险证券构成的，而是包含了无风险证券在内
D. 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
A.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
B.由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
C.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
D.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
A.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
B.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
C.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定
D.南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（）。
A．所有投资者拥有完全相同的有效边界
B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合
D．上述都对
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成)：
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
下列结论正确的是（）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
