题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果某个证券位于证券市场线(SML)的下方,则理论上()。
A.该证券价格被高估
B.该证券价格被低估
C.该证券收益率被高估
D.该证券价格会上涨
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A.该证券价格被高估
B.该证券价格被低估
C.该证券收益率被高估
D.该证券价格会上涨
A.相对于自身的风险而言,它具有更高的收益率
B.相对于自身的风险而言,它具有恰当的收益率
C.其较之整个市场而言,它具有更多的系统性风险
D.其较之整个市场而言,它具有较少的系统性风险
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
A.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的詹森指数为正,则该证券组合绩效好
D.证券组合的詹森指数为负,则该证券组合绩效不好