题目内容
（请给出正确答案）
(1)如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi，但你却拟合了一个带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+νi，试评述这一设定误差的后果。
(2)在(1)中，假设真实的模型是带截距项的模型，而你却对过原点的模型进行了普通最小二乘回归。请评述这一模型误设的后果。
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在模型Yi=B1+B2X2i+B3X3i+ui中，如果X2和X3负相关，且B3＞0，则从模型中略去解释变量X3将使b12的值下偏(即，E(b12)＜B2)。其中，b12是Y对X2回归方程中的斜率系数。
在以标准正态分布的分位数，为被解释变量估计概率单位模型时，采用的模型为
Ii=β0+β1Xi+μi
随机干扰项μi有如下的方差：
其中fi是对应于F-1(Pi)的标准正态分布的概率密度函数。根据例5与例6的相关数据资料，计算随机干扰项的方差，并求适当的权数以对上述模型进行WLS估计。
填写下表：
| 模型 | 适合条件 |
| lnYi=B1+B2lnXi lnYi=B1+B2Xi Yi=B1+B2lnXi Y_{i}=B_{1}+B_{2}left(frac{1}{X_{i}}right) | — — — — |
考虑模型：
Yi=B1+B2Xi+B3
其中，Y——总成本；X——产出。“由于X2和X3是X的函数，则该模型中存在共线性。”你认为对吗？为什么？
关于二元离散选择模型的原始形式yi=XiB+μi，下列表述错误的是()。
A．可以直接根据原始形式进行参数估计
B．该模型的随机干扰项具有异方差性
C．E(yi)=XiB，而XiB没有处于[0，1]范围内的限制，此式就会产生矛盾
D．根据随机干扰项的不同分布，模型可分为Probit模型和Logit模型
考虑下面的模型：
Yi=B0+B1Xi+B2D2i+B3D3i+ui
其中，Y——MBA毕业生年收入；X——工龄；
在模型Yi=B1+B2Di+ui中，令Di取值(0，2)而不是(0，1)，那么B2的值将二等分，t值也将二等分。
考虑下面的回归模型：
=-66.1058+0.0650Xir2=0.9460
se=(10.7509) ( ) n=20
t=( ) (18.73)
完成空缺。如果α=5%，能否接受假设：真实的B2为零？你是用单边检验还是双边检验，为什么？
设(Xi，Yi)，i=1，2，…，n是来自二维正态总体N(μ1，μ2，σ12，σ22，ρ)的样本，又设
设(X1，X2，…，Xn)为来自正态总体N(0，σ2)的样本，
为其样本均值，记 Yi=Xi—
，i=1，2，…，n． (1)求Yi的方差D(Yi)，i=1，2，…，n； (2)求Y1与Yn的协方差Cov(Y1，Yn)； (3)若c(Y1+Yn)2是σ2的无偏估计，求常数c．
