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[单选题]

投资者正在考虑投资一个10年期债券,息票率为8%,当前的预期收益率为10%,如果利率保持不变,请问一年后债券会()。

A.等于面值

B.更低

C.不变

D.更高

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第1题
假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券(每年

假定无违约风险的债券的收益率保持每年6%的水平不变。信誉等级为B的大华通公司发行了两年期的付息债券(每年付息一次,面值为1000美元,息票利率为10%)。该债券现在的市场交易价为918美元。如果不考虑违约风险,那么大华通债券则与其他债券一样。请问投资者会愿意支付多少为大华通债券进行违约担保?

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第2题
你从A公司购买了一张10年期的债券,面值为1000美元,息票利率为10%。如果另一投资者希望用20股A公司的股票来交

换你的债券,你如何打算?(假设折现率为15%)股票价格为每股12美元。

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第3题
1988年6月,A银行以面值67.5%的发行价发行了3年期零息票欧洲债券,3年中投资者的收益率为多少?
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第4题
你管理的投资组合价值100万美元,息票率是7%的20年期的债券。为了防止在市场利率上升的情况下,给你
的投资组合造成额外的损失,你准备持有一个空头期货头寸。国库券的期货合约要求一个息票率是8%,20年期的债券的交割。 a.如果市场利率是9%,你的债券组合的现值是多少? b.面值是100万美元,8%利率交割债券的现值是多少? c.如果市场利率变为10.5%,你的投资债券的价值是多少?你的损失数额是多少? d.在市场利率是10.5%的时候,8%的交割债券的价值是多少?债券价值的变化是多少? e.在设计这个对冲的过程中,你大概需要多少份空头期货合约?

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第5题
利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为1
05美元,与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元,期权执行价格为100美元,4年期无风险利率为每年10%(连续复利),债券价格在4年后的波动率为每年2%。

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第6题
某企业正在发售5年期债券,年利率10%,每半年计息一次,若某投资者5年后希望得到5万元,则他现在应该投入()

A.2.96万元

B.3.07万元

C.3.10万元

D.3.33万元

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第7题
你正在管理一个长期债券组合,面值是5000万美元,息票率是6.4%。你认为下个月利率会上升。如果真的是那样,那么
投资组合的价值会发生什么变化?告诉我们你如何利用利率套期进行风险回避。
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第8题
某投资者将10000元投资于票面利率10%、5年期的债券,则此项投资的终值按复利计算是()。

A.16105元

B.15000元

C.17823元

D.19023元

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第9题
某投资者将10000元投资于票面利率10%,5年期的债券,则此项投资的终值按单利计息是()元。A.16105B

某投资者将10000元投资于票面利率10%,5年期的债券,则此项投资的终值按单利计息是()元。

A.16105

B.18236

C.15000

D.17000

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第10题
你正在考虑是投资于一份年收益率为10%的债券,还是投资于年股利收益率为5%,每年期望资本利得率也
为5%的股票。假定在风险中性的世界中,你是一名超边际的投资者,股利和利息所得对应的税率为28%,而资本利得(实现的或未实现的)所对应的税率为15%,你应该投资于债券还是股票?

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第11题
10年期息票利率为8%的债券价格为90美元,10年期息票利率为4%的债券价格为80美元,10年期的零息
利率为多少?

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