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[主观题]
某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3
份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,l点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
A.0.376
B.2.667
C.0.938
D.1.067
查看答案
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A.0.376
B.2.667
C.0.938
D.1.067
A.卖出美元兑欧元期货合约
B.买入美元兑欧元期货合约
C.卖出美元兑欧元看跌期权
D.买入美元兑欧元看跌期权
A.买入20
B.卖出20
C.卖出40
D.买入40
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约i01份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.1.8
B.3.8
C.1.58
D.1.38
A.1.8
B.2.8
C.1.58
D.1.38
A.买入5张A股票的认购期权
B.卖出5张A股票的认购期权
C.买入5张A股票的认沽期权
D.卖出5张A股票的认沽期权
A.10.5
B.10.0
C.11.5
D.12.0
0
10.5
11.5
12.0
A.买进;320562.5;买进31
B.卖出;320562.5;卖出31
C.买进;310652.5;卖出30
D.卖出;310652.5;买进30