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[主观题]
某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。
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更多“某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为…”相关的问题
假定某证券时收益率分布如表1所示。
收益率（%） -40 -10 0 15 30 40 50 概率 0.03 0.07 0.30 0.10 0.05 0.20 0.251那么，该证券的期望收益率（）。
证券的系数大于零表明（）。
A．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
B．证券当前的市场价格偏高
C．证券的收益超过市场的平均收益
D．证券当前的市场价格偏低
证券的系数大于零表明()。
A．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
B．证券当前的市场价格偏高
C．证券的收益超过市场的平均收益
D．证券当前的市场价格偏低
证券的α系数大于零表明（）。
A．证券当前的市场价格偏低
B．证券当前的市场价格偏高
C．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
D．证券的收益超过市场平均收益
证券的系数大于零表明（）。
A．证券当前的市场价格偏低
B．证券当前的市场价格偏高
C．市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率
D．证券的收益超过市场的平均收益
A.期望收益率为27%
B.期望收益率为30%
C.估计期望方差为2.11%
D.估计期望方差为3%
请计算6个月范围内要使两种债券有相同的美元总收益，加拿大国债必需的期望价格变动。假设美国债券的收益率保持不变。
A.期望收益率为30%
B. 期望收益率为35%
C. 估计期望方差为1.33%
D. 估计期望方差为2.67%
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差为2%
D.估计期望方差为4%
