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第1题
某l年期零息债券的年收益率为l8、2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4
%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A、0、05 8、O、10 C、0、15 D、0、20
第2题
下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
第3题
下列属于风险中性定价内容的是（）。
A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B. 定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C. 定价过程需要计算不同的贴现率
D. 风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
