题目内容
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[主观题]
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（)A．正确B．
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。()
A．正确
B．错误
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如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。()
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在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 ()。
A．小于零
B．等于零
C．大于零
D．等于-1
A．既 并且 不仅 更
B．因为 所以 不仅 更
C．既 并且 如果 那
D．因为 所以 如果 那
A.与资本利得收益率同向变化
B.与预期股利增长率反向变化
C.与投资的必要报酬率同向变化
D.与预期股利反向变化
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分系统性风险
C.可以最大限度地抵消所有风险
D.可以最大限度地抵消非系统性风险
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合 的期望收益率之间的差
C.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差
D.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
关于詹森指数，下列说法正确的是()。
A.詹森指数是1969年由詹森提出的
B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
