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广泛用于权证定价的Black--Scholes模型（简称BS模型)，适用于欧式权证。（）
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更多“广泛用于权证定价的Black--Scholes模型（简称BS…”相关的问题
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C＝SN(d1)-X-n(d2)，公式中的符号X代表()。
A．行权价格
B．标的股票的市场价格
C．标的股票价格的波动率
D．权证的价格
可赎回债券的定价必须与()相等
A．可转换债券
B．债券加上看跌期权
C．债券加上看涨期权
D．债券加上认股权证
A.都有一个固定的行权价格
B.行权时都能稀释每股收益
C.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
D.都能作为筹资工具
2007年6月1日李某购买了一手(合约乘数为1000)10月份某股票的看涨权证，期权合约的协定价格为10元，并缴纳了保证金100元，但该股票一直下跌，到行权日的价格为8元，则此时的期权内在价值是（）。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是
，公式中的符号X代表（）。
A.期权的执行价格
B.标的股票的市场价格
C.标的股票价格的波动率
D.权证的价格
A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D.在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
