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下列关于夏普比率的说法中,不对的的是()。
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越低,基金业绩越差
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A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越低,基金业绩越差
下列关于夏普比率的说法中,不正确的是()。
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越低,基金业绩越差
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系,说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
A.CAPM是由夏普等经济学家在20世纪60年代提出的
B.CAPM论述了资本资产的价格是如何在市场上决定的
C.CAPM使证券理论由实证经济学进入到规范经济学范畴
D.CAPM的主要特点是指出一种资产的预期收益要受以夏普比率表示的市场风险的极大影响
以下说法中,不正确的是()
A.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散或高度分散投资时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
以下说法中,不正确的是()。
A.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言,当基金完全分散投资或高度分散时,用夏普比率和特雷诺比率所进行的业缋排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时,用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
下列指标中,()是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。
A.净值增长率
B.夏普比率
C.特瑞诺比率
D.收益率标准差
A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B.夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
A.特雷诺比率来源于套利定价模型
B.特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益