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第2题
下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是（）。A.只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的
下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是（）。
A.只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用
B.如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似
第6题
关于债券的持续期的说法正确的是______。
A.债券的持续期又称久期
B.债券的持续期由马柯维茨提出
C.债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法
D.债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性
第7题
债券到期收益率等于投资者实现的收益率的假设条件包括()。
A.投资者持有债券直至到期日
B.所有期间的现金流量都以计算出的YTM再投资
C.组合债券的持续期为持续期的加权平均数
D.投资者持有债券的期间不变
E.市场利率不变
