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[主观题]
如果股票价格中仅包含了影响价格的部分信息，我们通常根据信息反映的程度将股票市场分为半弱势有
效市场和强势有效市场。()
A．正确
B．错误
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更多“如果股票价格中仅包含了影响价格的部分信息，我们通常根据信息反…”相关的问题
如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，则股票市场是（）。
A. 半强式有效市场
B. 弱式有效市场
C. 无效市场
D. 强式有效市场
如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该股票市场被称为()。
A．半强势有效市场
B．弱势有效市场
C．无效市场
D．强势有效市场
如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，我们就称该股票市场是（）。
A．半强式有效市场
B．弱式有效市场
C．无效市场
D．强式有效市场
A．半强有效市场
B．超有效市场
C．弱有效市场
D．强有效市场
(i)暂不考虑家庭的聚类特征， 用OLS估计模型
其中变量定义在数据集中给出。我们最感兴趣的变量是choice， 它是一个虚拟变量， 如果一个人选择了如何在不同的投资之间配置其养老金，这个变量就等于1。choice的影响估计值是多少？它在统计上显著吗？
(ii)收入、财富、拥有股票和拥有个人退休金账户这些控制变量重要吗？请加以解释。(iii)确定数据集中有多少个不同的家庭。
(iv)现在， 求对家庭内聚类相关保持稳健的OLS标准误。它们与通常的OLS标准误差别大吗？你感到意外吗？
(v)通过对同一个家庭内的夫妻进行差分来估计这个方程。你在第(ii)部分中提到的解释变量为什么在差分估计时被去掉了？
(vi)第(v)部分中剩下的解释变量显著吗？你感到意外吗？
A.弱式效率市场
B.半强式效率市场
C.强式效率市场
D.以上三者都是
利用VOLAT.RAW中的数据。
(i)证实sp500=log(sp500)和lip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验，在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。
(ii)做1sp500对lip的简单回归。评论：统计量和R的大小。
(iii)利用第(ii)部分的残差检验Isp500和lip是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？
(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第(iii)部分同样的检验来检验协整关系。
(v)看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗？
使用基期价格作权数计算的商品销售量指数()。
A．包含了价格变动的影响
B．包含了价格和销售量变动的影响
C．消除了价格变动的影响
D．消除了价格和销售量变动的影响
