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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA和XB，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。

()

A．正确

B．错误

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更多“假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA…”相关的问题

第1题

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA、XB，可知XA+XB=1且XA*XB都必

须大于0。（）

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第2题

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA和XB，可知XA+ XB=1，且XA、XB都必须大于0

。()

A．正确

B．错误

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第3题

两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择具有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系

,以下结论准确的是()

A．ρ的取值一般介于-1和1之间

B．ρ＞0,表示两种证券之间同方向变动

C．ρ＞0,表示两种证券之间反方向变动

D．ρ＜0,表示两种证券之间反方向变动

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第4题

资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同

的有效边界。()

A．正确

B．错误

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第5题

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券和B，投资者可以在组合线上找到自己满意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的（合法的)。（)

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第6题

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券A和B，投资者可以在组合线上找到自己满

意的任意位置，即组合线上的组合均是可行的(合法的)。（）

A．正确

B．错误

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第7题

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有()。

A.最低的期望报酬率为10%

B.最高的标准差为18%

C.最高的期望报酬率为12%

D.最低的标准差为14%

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第8题

A基金是一只普通开放式证券投资基金，于2016年成立。投资者甲于2017年2月7日上午10：00申购了A基金10150元，申购费率1.5%。基金于2月6日至2月8日的基金份额净值如下所示日期2月6日、2月7日和2月8日分别对应的基金份额净值为2.05、2.0和2.1。假设该笔申购成功，投资者甲可得到的A基金份额是（）份。

A.4878.05

B.4761.9

C.5000

D.5075

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第9题

马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较

小的组合。()

A．正确

B．错误

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第10题

马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择

期望收益率高的组合。()

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