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[判断题]

荷兰的眼镜制造商H·詹森和Z·詹森在不断打磨镜片的过程中,一个偶然的机会,他们将一根直径一英寸,长一英尺半的管子两端分别装上了一块凸透镜和一块凹透镜,他们突然发现这样可以发现把原先很细小的东西放大到以前无法企及的倍数。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
詹森α是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。A.SM1B.APTC.waCCD.CAPM

詹森α是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。

A.SM1

B.APT

C.waCC

D.CAPM

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第2题
詹森指数是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM

詹森指数是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。

A.SML

B.APT

C.WACC

D.CAPM

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第3题
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收益衡量指标。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,

下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()

A.特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

B.与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

C.特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

D.以上说法都不对

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第5题
下列说法错误的是()。A. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.

下列说法错误的是()。

A. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

B. 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

C. 詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率

D. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

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第6题
建立在SM1之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一
个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。 ()

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第7题
下列说法错误的是()。 A. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B. 夏普指数是由

下列说法错误的是()。

A. 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B. 夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标

C. 詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率

D. 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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第8题
()认为,人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。

A. BSV模型

B. DHS模型

C. 特雷诺模型

D. 詹森模型

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第9题
建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一
个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。 (

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第10题
关于詹森指数,下列说法正确的是()。A.詹森指数是1969年由詹森提出的B.指数值实际上就是证券

关于詹森指数,下列说法正确的是()。

A.詹森指数是1969年由詹森提出的

B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

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第11题
下列说法错误的是()。A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B.夏普指数是由诺贝

下列说法错误的是()。

A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

B.夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

C.詹森指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率

D.詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

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