两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
A.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
B.由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
C.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
D.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
A.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
B.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
C.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定
D.南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域
在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。
A.可能是均值标准差平面上一个无限区域
B.可能是均值标准差平面上一条折线段
C.可能是均值标准差平面上一条直线段
D.可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E.是均值标准差平面上一个三角形区域
A.可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B.可能是均值标准差平面上一条折线段
C.可能是均值标准差平面上一条直线段
D.可能是均值标准差平面上一个无限区域
E.是均值标准差平面上一个三角形区域
A.可能是均值标准差平而上的一个无限区域
B.可能是均值标准差平而上的一条折线段
C.可能是均值标准差平面上的一条直线段
D.可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
对于多个证券组合来说,其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。()
A.正确
B.错误
A、I.II.III
B、I.II.IV
C、I.III.IV
D、II.III.IV