题目内容
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[主观题]
在风险—收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于()。 A
在风险—收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于()。
A.连接A和B的盲线上
B.连接A和B的直线的延长线上
C.连接A和B的曲线上,且该曲线凹向原点
D.连接A和B的曲线上,且该曲线凸向原点
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在风险—收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于()。
A.连接A和B的盲线上
B.连接A和B的直线的延长线上
C.连接A和B的曲线上,且该曲线凹向原点
D.连接A和B的曲线上,且该曲线凸向原点
A.连接A和B的直线上
B.连接A和B的直线的延长线上
C.连接A和B的曲线上,且该曲线凹向原点
D.连接A和B的曲线上,且该曲线凸向原点
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差