题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果以Ev,表示期权在t时点的内在价值,石表示期权合约的协定价格,St,表示该期权标的物在
t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,St=10050,m=5时,则每一看跌期权在,时点的内在价值Evt等于()。
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A.0
B.200
C.-200
D.20
A.当St≥X时,EVt=0
B.当St<X时,EVt=(X-St)m
C.当St≤X时,EVt=0
D.当St>X时,EVt=(St-X)m
A.EVt=0(St≤x)
B.EVt=(x-St)·m(St<x)
C.EVt=0(St≥x)
D.EVt=(St-x)·m(St>x)
A.EVt=(St-x)·m(St》x)
B.EVt=0(St≥x)
C.EVt=0(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(St《x)
A.St - x
B.(St-x)m
C.0
D.x- St
A.EVt=(St-X)×m (St>X)
B.EVt=0 (St≥X)
C.EVt=0 (St≤X)
D.EVt=(X-St)×m (St<X)
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m
A.(P-Pe)×m
B.(Pe-P)×m
C.0
D.(P+Pe)×m