题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资本市场线方程的截距是()。
A、市场无风险贷出利率
B、市场风险组合的风险度
C、风险组合的预期收益率
D、有效证券组合的风险度
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A、市场无风险贷出利率
B、市场风险组合的风险度
C、风险组合的预期收益率
D、有效证券组合的风险度
由于资本市场线通过无风险资产[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:
则下列说法正确的是()。
由于资本市场线通过无风险资产[点(0,rf)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:
则下列说法正确的是()。
A.E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B.σP表示有效组合P的方差
C.β表示风险溢价
D.σP表示有效组合P的标准差
A.资本市场线方程为:
B.资本市场线方程为:
C.由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿
D.资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本市场线的Y轴截距代表()。
A. 无风险收益率
B. 风险溢价
C. 风险的价格
D. 效用等级
某基金组合的夏普指标小于资本市场线的斜率,因此其绩效()市场组合的绩效。
A.无差异于
B.优于
C.劣于
D.不劣于