题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为()。

A.0.808

B.0.782

C.0.824

D.0.792

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第1题

某外汇投资者预测。美元兑日元的汇率在未来将会上涨。现在美元兑日元的汇率为美元／日元为100。即1美

元能够兑100日元。此时该投资者买入100万美元的买入期权，其履约价格为105美元／日元，期权费为1．55％，期限为3个月。到期时，美元兑日元升值为115美元／日元，则期权的买方该如何操作？其实际投资收益为多少？

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第2题

某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，

美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

A.2088．15

B.2388．15

C.2588．15

D.2888．15

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第3题

我行个人实盘外汇买卖可以交易的货币除美元、港币、日元、英镑、欧元、加拿大元外还有()。

A.瑞士法郎

B.澳元

C.新加坡元

D.人民币

E.法国法郎

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第4题

假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是()。

A.2146.7

B.2271.1

C.2442.4

D.2578.5

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第5题

假设某钢材期货还有90天到期，目前此钢材现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8%，储存成本为2

%，便利收益率为3%，则该钢材期货的理论价格是（）元。

A.2441．4

B.2441．9

C.2442．4

D.2442．9

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第6题

假设投资者的国库券在到期前每6个月可得到2％的收益，且该债券还有6个月到期．如果现在售出。你预期

的价格是多少？

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第7题

假设当前时刻标的资产的价格是103，执行价格是100的看涨期权的价格为5.3，距离到期还有3个月，theta是-7.5，1年的交易天数按250天计算，那么在其他参数不变的情况下，2天后期权的价格是()。

A.4.36

B.5.24

C.5.36

D.5.42

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第8题

5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人

民币对美元汇率为1美元兑6．2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24．1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3．8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6．2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3．9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌，该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克朗对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）。

A.外汇期货买人套期保值

B.外汇期货卖出套期保值

C.外汇期货交叉套期保值

D.外汇期货混合套期保值

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第9题

客户买入美元兑日元3个月、协定汇率是105的看跌期权。期权到期时，美元/日元的即期价格是多少时客户会选择执行该期权？（）

A.103

B.104

C.106

D.107

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第10题

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。(不计手续费等费用)

A.获利1.56，获利1.565

B.损失1.56，获利1.745

C.获利1.75，获利1.565

D.损失1.75，获利1.745

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