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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又

担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12．5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR／USD=1．3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR／USD=1．3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR／USD=即期汇率为EUR／USD=1．2120，期货市场上以成交价格EUR／USD=1．2101买人对冲平仓，则该投资者（）。

A.盈利37000美元

B.亏损37000美元

C.盈利3700美元

D.亏损3700美元

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第1题

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心

期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1．4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1．4101。因汇率波动该投资者（）万美元。（不计手续费等费用）

A.获利1．745

B.损失1．56

C.获利0．185

D.损失0．185

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第2题

德国法兰克福市场 6 个月期欧元存款年利率为 2.5%,美国纽约市场 6 个月期美元存款年利率 6%,法

兰克福欧元兑美元即期汇率￡1=＄1.1025/1.1045，美元 6 个月期的远期差价 300/310。试问：①法兰克福外汇市场 6个月期汇率为多少？ ②假设有一德国投资者持有 50 万欧元作 6 个月短投资，他投资在哪一个市场获利更多，并计算获利情况（不考虑交易成本）。

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第3题

某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者

担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期贷汇率分别为1美元= 1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的？(每份合约10万加元)

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第4题

掉期外汇买卖中，若EUR/USD的1年期掉期点为正数，则表示（）

A.掉期隐含的欧元利率高于美元

B.掉期隐含的美元利率高于欧元

C.欧元的掉期隐含利率和美元一样

D.以上都不对

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第5题

在美国，首度采用现金交割的利率期货品种为（）。A.欧洲美元期货B.欧元期货C.10年期国债期货D.政府

在美国，首度采用现金交割的利率期货品种为（）。

A.欧洲美元期货

B.欧元期货

C.10年期国债期货

D.政府国民抵押协会抵押凭证期货

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第6题

美联储决定削减量化宽松的购债规模使得无风险利率上升,若其他条件不变,则投资者适宜采用()策略。

A.买入日元兑美元期货

B.买入加元兑美元期货

C.卖出澳元兑美元期货

D.卖出欧元兑美元期货

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第7题

下列金融期货合约中，属于利率期货的有()。

A.CME的欧元期货合约

B.IMM的欧洲美元期货合约

C.CBOT的美国长期国库券期货合约

D.CBOT的美国国内可转让定期存单期货合约

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第8题

假设预期实际利率在美国为每年9%，在欧洲为每年3%。请问在下一年度，美元／欧元汇率将如何变化？ Suppose that

假设预期实际利率在美国为每年9%，在欧洲为每年3%。请问在下一年度，美元/欧元汇率将如何变化？

Suppose that the expected real interest rate in the United States is 9 percent per year while that in Europe is 3 percent per year．What do you expect to happen to the real dollar/euro exchange rate over the next year？

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第9题

若英国的实际利率高于美国,美元相对于英镑升值。（)

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第10题

如果美元利率上升，直至高于人民币利率，那么，这会导致国际资本从美国流向中国，人民币贬值。（)

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